Responsables du cours : Marie-Odile Albizzati, Maître de conférences à l’Université Paris 2 ; Farhat Selmi, Responsable Gestion obligataire chez Natixis AM.
Objectifs du cours : L’objectif de ce cours est une mise à niveau en calcul des probabilités et une initiation au calcul stochastique appliqué à la finance. Mme Albizzati présente le cours théorique et M. Selmi illustre par des applications en finance.
Contenu de l’enseignement :
- Rappels de probabilité
Espaces probabilisés, variables aléatoires discrètes et continues, fonctions et couples de variables aléatoires
- Présentation des processus stochastique
Théorie et applications sur Excel
- Applications financières
Méthode de l’enseignement : Cours magistral illustré de nombreux exercices et ponctuellement cours sur ordinateurs
Modalités du contrôle des connaissances : Quiz intermédiaire de mi-semestre et examen final.
Pré-requis : Cours de probabilités niveau Terminale.
Bibliographie :
- Lethielleux et C. Chevalier , Probabilités, Express Dunod, 2013
- El Kharoui et E. Gobet, Les outils stochastiques des marchés financiers, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2011
- Bossu et P. Henrotte, Finance des marchés, techniques quantitatives et applications pratiques, Dunod, 2008
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