Initiation au Calcul Stochastique
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Initiation au Calcul Stochastique

Professor: Marie-Odile Albizzati, Maître de conférences à l’Université Paris 2 ; Farhat Selmi, Responsable Gestion obligataire chez Natixis AM.

Objective: L’objectif de ce cours est une mise à niveau en calcul des probabilités et une initiation au calcul stochastique appliqué à la finance. Mme Albizzati présente le cours théorique et M. Selmi illustre par des applications en finance.

Outline:

  • Probability theory

Probability spaces; discrete and continuous random variables; functions and pairs of random variables

  • Présentation des processus stochastique

  • Financial applications

Cours magistral illustré de nombreux exercices et ponctuellement cours sur ordinateurs

Grading: Final exam at the end of the semester.

Cours de probabilités niveau Terminale.

Bibliography:

  1. Lethielleux et C. Chevalier , Probabilités, Express Dunod, 2013
  2. El Kharoui et E. Gobet, Les outils stochastiques des marchés financiers, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2011
  3. Bossu et P. Henrotte, Finance des marchés, techniques quantitatives et applications pratiques, Dunod, 2008

General information

Address :

122, rue de Vaugirard
75006 Paris, FRANCE

L4 L6 L12 L13 Montparnasse
L10 L13 Duroc
L4 Saint-Placide
L12 Falguière

Phone :
+33 (0)1 53 63 80 76

Email :
secretairembf@u-paris2.fr

RECRUITMENT

Shortlisted results announced
15 juin 2021

Interviews
24 et 25 juin 2021

Final admission results
1er juillet 2021

Administrative registration
Du 1er au 15 juillet 2021

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