Choix financiers avec application informatique
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Choix financiers avec application informatique

Objectifs du cours : L’objectif de ce cours est d’approfondir l’utilisation d’Excel pour la résolution de problèmes-clefs de la finance. Après un rappel des principales fonctions d’Excel, on développera des applications  en calcul actuariel, évaluation d’options et gestion de portefeuille.

Contenu de l’enseignement :

1. Rappels

  • Application d’un barème pour le calcul d’impôt.

2. Calcul actuariel

  • Construction de tableaux d’amortissement d’emprunt.
  • Calcul obligataire (prix, sensibilité, duration).
  • Construction de la courbe des taux zéro-coupon et forward.

3. Évaluation d’options

  • Modélisation du cours d’une action par un processus stochastique.
  • Introduction à la méthode de Monte Carlo pour l’évaluation des options.

4. Gestion de portefeuille et optimisation

  • Construction de la frontière efficiente.
  • Calcul de statistiques sur données boursières.

Méthode d’enseignement : Cours sur ordinateurs.

Modalités du contrôle des connaissances : Quiz intermédiaire de mi-semestre et contrôle final individuels sur ordinateur.

Pré-requis : Maîtrise d’Excel.

Bibliographie indicative :

  • Winston Wayne L., Excel pour le business et la finance, Microsoft Press, 2004.

Professeur

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ADMISSIONS

Résultat admissibilité
11 juin 2024

Entretien d’admission
27 et 28 juin 2024

Résultats communiqués par courriel
29 juin 2024

Fin des inscriptions administratives
8 juillet 2024 (MBF1 et MBF2), 13 juillet 2024 (Master 2 TFB).

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