Économétrie

Objectifs du cours : Ce cours se veut une introduction à l’économétrie. Il combine une dimension théorique et appliquée. Il commence par aborder de façon détaillée la notion de modèle aléatoire et les principes de la modélisation. Il présente ensuite les modèles linéaires de régression simple et multiple et leurs méthodes d’estimation. Le reste du cours porte sur la non vérification de certaines hypothèses fondamentales (autocorrélation et/ou hétéroscédasticité les perturbations). On en étudie les conséquences et les méthodes d’estimation adaptées. L’aspect empirique se traduit par la présentation de nombreux exemples appliqués sur micro-ordinateurs.

Contenu de l’enseignement :

Introduction (genèse de l’économétrie)

I – La modélisation

II – Le modèle de régression simple

III – Le modèle de régression multiple

IV – Autocorrélation des perturbations

V – Hétéroscédasticité des perturbations

VI – Estimation sous contraintes linéaires et tests d’hypothèses

Conclusion (Bilan – Les prolongements possibles)

Méthode de l’enseignement : Cours magistral théorique et appliqué. De nombreux exemples sont présentés. Ils concernent notamment la demande de monnaie, la demande de travail, les équations de salaire et les rendements de l’éducation, etc. Les applications sont réalisées sous le logiciel Eviews.

Modalités du contrôle des connaissances : Ce cours fait l’objet d’un examen terminal et d’un contrôle continu (TD).

Pré-requis : Sans entrer dans des démonstrations trop délicates, ce cours nécessite néanmoins une bonne assimilation des concepts présentés dans les cours de statistique et de mathématiques suivis en L1 et L2.

Bibliographie indicative :

• Cadoret, I., C. Benjamin, F. Martin, N. Herrard et S. Tanguy, 2004, Économétrie Appliquée, Méthodes, Applications, Corrigés, Ouvertures Économiques, De Boeck.
• Crépon, B. et N. Jacquemet, 2010, Économétrie : Méthode et Applications, Ouvertures Économiques, De Boeck.
• Dormont, B., 2007, Introduction à l’Économétrie, Seconde Edition, Montchrestien, Paris.
• Greene, W.H., 2008, Econometric Analysis, Sixth Edition, Pearson International Edition, New Jersey.
• Heij, C., P. de Boer, P.H. Franses, T. Kloek et H.K. van Dijk, 2004, Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press.
• Pirotte, A., 2004, L’Économétrie, Des Origines aux Développements Récents, CNRS Économie, CNRS Éditions, Paris.
• Wooldridge, J.M., 2006, Introductory Econometrics : A Modern Approach, International Edition, Thomson.