Techniques des produits dérivés

Responsable du cours : Jonathan Levy, SG-CIB.

Objectif du cours : faire le lien entre théorie et pratique du trading des produits dérivés.

Contenu de l’enseignement :

1. Description des différents organismes financiers : leurs liens, leurs besoins  et leurs fondations.
2. Survol des différents marchés financiers (Fixed income, Crédit , FX, Equity) et lien avec les besoins clients.
3. Rentabilité et  liquidité : les nouveaux enjeux et nouvelles régulations appliqués aux établissements financiers, survol des notions de  collatéral & Balance Sheet , risque de contrepartie et les différents indicateurs de rentabilité (CVA, RWA).
4. Appréhension d’un portefeuille Fixed income oriented (Gestion trading du linaire à l’exotique)
5. Appréhension d’un portefeuille Equity Oriented (Gestion trading du linaire à, l’exotique)
6. Appréhension d’un portefeuille Credit Oriented (Gestion trading du linaire à, l’exotique)
7. Survol des produits de type Cross Asset « Hybride » (Gestion trading des produits de Corrélation entre classes d’assets)
8. Survol des modèles utilisés dans la littérature pour chaque classe d’asset.
9. Préparation aux entretiens pour les métiers de la finance.
10. Vos questions et préparation à l’examen final.

Méthode de l’enseignement : cours magistral.

Modalités de contrôle des connaissances : examen final.