Modèles stochastiques
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Modèles stochastiques

Responsable du cours : Céline Chevalier, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Objectif du cours : Ce cours a pour objet de présenter les principales applications du calcul stochastique en finance. L’approche est directement inspirée du livre de John Hull, Options, futures et autres actifs dérivés.

Contenu de l’enseignement :

1. Théorie du non-arbitrage

  • (13) Introduction aux arbres binomiaux, modélisation en temps discret ;
  • (14) Modélisation en temps continu, processus d’évolution du cours d’une action, le lemme d’Ito ;
  • (15) Le modèle de Black et Scholes.

2. Calcul du prix d’une option avec Excel :

  • (19) Les lettres grecques ;
  • (20) Les courbes de volatilité ;
  • (21) L’évaluation des options par les arbres binomiaux, l’évaluation des options américaines ;
  • (22) La Value-at-Risk.

(Les numéros correspondent aux chapitres du livre de Hull).

Méthode de l’enseignement : Cours magistral théorique (15 heures) illustré de nombreux exercices et ponctuellement cours sur ordinateurs.

Modalités du contrôle des connaissances : Contrôle intermédiaire de mi-semestre et examen final.

Pré-requis : Introduction au calcul stochastique.

Bibliographie :

  • Hull, Options, futures et autres actifs dérivés 9ème édition, Pearson, 2014

Professeur
  • Céline CHEVALIER
    Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

CONTACT

Adresse :

122, rue de Vaugirard
75006 Paris

L4 L6 L12 L13 Montparnasse
L10 L13 Duroc
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L12 Falguière

Téléphone :
+33 (0)1 53 63 80 76

Email :
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ADMISSIONS

Résultat admissibilité
12 juin 2020

Entretien d’admission
29 et 30 juin 2020

Résultats communiqués par courriel
1er juillet 2020

Inscriptions administratives
Du 1er au 15 juillet 2020

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