Modèles stochastiques
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Modèles stochastiques

Responsable du cours : Céline Chevalier, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Objectif du cours : Ce cours a pour objet de présenter les principales applications du calcul stochastique en finance. L’approche est directement inspirée du livre de John Hull, Options, futures et autres actifs dérivés.

Contenu de l’enseignement

1. Théorie du non-arbitrage

  • (13) Introduction aux arbres binomiaux, modélisation en temps discret ;
  • (14) Modélisation en temps continu, processus d’évolution du cours d’une action, le lemme d’Ito ;
  • (15) Le modèle de Black et Scholes.

2. Calcul du prix d’une option avec Excel :

  • (19) Les lettres grecques ;
  • (20) Les courbes de volatilité ;
  • (21) L’évaluation des options par les arbres binomiaux, l’évaluation des options américaines ;
  • (22) La Value-at-Risk.

(Les numéros correspondent aux chapitres du livre de Hull).

Méthode de l’enseignement : Cours magistral théorique (15 heures) illustré de nombreux exercices et ponctuellement cours sur ordinateurs.

Modalités du contrôle des connaissances : Contrôle intermédiaire de mi-semestre et examen final.

Pré-requis : Introduction au calcul stochastique.

Bibliographie :

  • Hull, Options, futures et autres actifs dérivés 9ème édition, Pearson, 2014

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ADMISSIONS

Ouverture des candidatures
Avril 2020

Épreuve écrite
Juin 2020

Entretien d’admission
Fin juin 2020

Résultats communiqués par courriel
Fin juin 2020

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Juillet 2020

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