Modèles de taux
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Modèles de taux

Responsable du cours : Naila Hayek, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Contenu de l’enseignement :

1. Définitions :

  • Taux court (spot) ;
  • Taux à terme (forward) ;
  • Taux swap.

2. Modèles de taux courts :

  • Valorisation d’une obligation ;
  • Le modèle de Vasicek ;
  • Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) ;
  • Le modèle de Hull et White (ou Vasicek étendu).

3. Les modèles multifactoriels

  • Le modèle de Vasicek à 2 facteurs.

4. Le cadre Heath-Jarrow-Morton(HJM)

5. Les modèles de marché (BGM ou Libor Forward)

Bibliographie sélective :

  • Brigo, D., Mercurio, F. (2005) : Interest Rate Models-theory and Practice : With Smile, Inflation and Credit, 2e édition, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg ;
  • Lamberton D., Lapayre B. (1991) : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, Ellipses ;
  • Hull J. (2017) : Options, futures et autres actifs dérivés, Pearson, 10e édition.

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ADMISSIONS

Ouverture des candidatures
Avril 2020

Épreuve écrite
Juin 2020

Entretien d’admission
Fin juin 2020

Résultats communiqués par courriel
Fin juin 2020

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Juillet 2020

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