Introduction au calcul stochastique et modèles d’évaluation
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Introduction au calcul stochastique et modèles d’évaluation

Responsables du cours : Marie-Odile Albizzati, Maître de conférences à l’Université Paris 2 ; Farhat Selmi, Responsable Gestion obligataire chez Natixis AM.

Objectif du cours : L’objectif de ce cours est une mise à niveau en calcul des probabilités et une initiation au calcul stochastique appliqué à la finance. Mme Albizzati présente le cours théorique et M. Selmi illustre par des applications en finance.

Contenu de l’enseignement :

  • Rappels de probabilité

Espaces probabilisés, variables aléatoires discrètes et continues, fonctions et couples de variables aléatoires

  • Présentation des processus stochastiques

Théorie et applications sur Excel

  • Applications financières

Méthode de l’enseignement : Cours magistral illustré de nombreux exercices et ponctuellement cours sur ordinateurs

Modalités du contrôle des connaissances : Quiz intermédiaire de mi-semestre et examen final

Pré-requis : Cours de probabilités niveau Terminale.

Bibliographie :

  1. Lethielleux et C. Chevalier , Probabilités, Express Dunod, 2013
  2. El Kharoui et E. Gobet, Les outils stochastiques des marchés financiers, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2011
  3. Bossu et P. Henrotte, Finance des marchés, techniques quantitatives et applications pratiques, Dunod, 2008

CONTACT

Adresse:

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secretairembf@u-paris2.fr

ADMISSIONS

Les inscriptions ouvriront en avril 2019.