Introduction au calcul stochastique et modèles d’évaluation
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Introduction au calcul stochastique et modèles d’évaluation

Responsables du cours : Céline Chevalier, Maître de conférences à l’Université Paris 2

Objectif du cours : L’objectif de ce cours est une mise à niveau en calcul des probabilités et une initiation au calcul stochastique appliqué à la finance.

Contenu de l’enseignement :

  • Rappels de probabilité

Espaces probabilisés, variables aléatoires discrètes et continues, fonctions et couples de variables aléatoires

  • Présentation des processus stochastiques

Théorie et applications sur Excel

  • Applications financières

Méthode de l’enseignement : Cours magistral illustré de nombreux exercices et ponctuellement cours sur ordinateurs.

Modalités du contrôle des connaissances : Quiz intermédiaire de mi-semestre et examen final.

Pré-requis : Cours de probabilités niveau terminale.

Bibliographie :

  • Lethielleux et C. Chevalier, Probabilités, Express Dunod, 2013 ;
  • El Kharoui et E. Gobet, Les outils stochastiques des marchés financiers, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2011 ;
  • Bossu et P. Henrotte, Finance des marchés, techniques quantitatives et applications pratiques, Dunod, 2008.

Professeur
  • Céline CHEVALIER
    Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

CONTACT

Adresse :

4, rue Blaise Desgoffe
75006 Paris

L4 L6 L12 L13 Montparnasse
L10 L13 Duroc
L4 Saint-Placide
L12 Falguière

Téléphone :
+33 (0)1 53 63 80 76

Email :
secretairembf@u-paris2.fr

ADMISSIONS

Entretiens d’admission
21 et 22 mai 2025 (MBF2 et Master 2 TFB)
18 et 19 juin 2025 (MBF1)

Résultats d’admission
A partir du 2 juin 2025 (MBF 2 sur la platforme MonMaster)
2 juin 2025 (Master 2 TFB par courriel)
22 juin 2025 (MBF1 par courriel)

Fin des inscriptions administratives
juillet 2025 (MBF1, MBF2 et Master 2 TFB).

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