Introduction au calcul stochastique et modèles d’évaluation

Responsables du cours : Céline Chevalier, Maître de conférences à l’Université Paris 2

Objectif du cours : L’objectif de ce cours est une mise à niveau en calcul des probabilités et une initiation au calcul stochastique appliqué à la finance.

Contenu de l’enseignement :

• Rappels de probabilité

Espaces probabilisés, variables aléatoires discrètes et continues, fonctions et couples de variables aléatoires

• Présentation des processus stochastiques

Théorie et applications sur Excel

• Applications financières

Méthode de l’enseignement : Cours magistral illustré de nombreux exercices et ponctuellement cours sur ordinateurs.

Modalités du contrôle des connaissances : Quiz intermédiaire de mi-semestre et examen final.

Pré-requis : Cours de probabilités niveau terminale.

Bibliographie :

• Lethielleux et C. Chevalier, Probabilités, Express Dunod, 2013 ;
• El Kharoui et E. Gobet, Les outils stochastiques des marchés financiers, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2011 ;
• Bossu et P. Henrotte, Finance des marchés, techniques quantitatives et applications pratiques, Dunod, 2008.