Gestion des risques des opérations de marché
 /  Gestion des risques des opérations de marché
Gestion des risques des opérations de marché

Responsable du cours : Rodolphe Barbanneau, Gestionnaire des risques (Ecofi Investissements)

 

Objectifs du cours : L’objectif de ce cours est d’offrir la possibilité aux étudiants de formaliser une partie de leurs connaissances par des enseignements très ciblés sur la gestion des risques au sein de

l’industrie de gestion d’actifs. Ce cours s’attachera notamment à identifier et décrire les moyens d’évaluation et de gestion des risques financiers et opérationnels de marché.

 

Contenu de l’enseignement : L’enseignement est composé de dix cours magistraux théoriques d’une durée de trois heures chacun. L’enseignement s’architecturera autour des thématiques suivantes (cette liste ne se veut pas exhaustive est pourra être amenée à évoluer) :

 

  1. Introduction à la gestion d’actifs : intervenants, interactions et flux
  2. Le comportement aléatoire des actifs financiers

III. Comprendre la volatilité

  1. Outils et indicateurs
  2. Value at Risk et stress tests
  3. Introduction à la réglementation : Bâle II, Solvency II, …

VII. Evaluer les prix des actifs dérivés et élaborer leurs couvertures

VIII. Méthodes numériques : Monte Carlo et différence finie

  1. Evaluer et contrôler les ratios standards et spécifiques de gestion
  2. Gestion des risques et constitution de portefeuille

 

Méthode de l’enseignement : Cours magistral théorique.

 

Modalités du contrôle des connaissances : Examen final en fin de semestre.

 

Pré requis : Compréhension des marchés financiers et notions en calcul stochastique.

 

Bibliographie :

Paul Wilmot, Quantitative Finance , 2007

John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives , Prentice Hall, 2014

Thierry Roncalli, La Gestion des Risques Financiers , Economica, 2009

Patrice Poncet, Finance de Marché , Dalloz, 2014

Espen Gaarder Haug, Derivatives Models on Models , Wiley Finance Series, 2009

Peter Jäckel, Monte Carlo Methods in Finance , Wiley Finance Series, 2002


CONTACT

Adresse :

122, rue de Vaugirard
75006 Paris

L4 L6 L12 L13 Montparnasse
L10 L13 Duroc
L4 Saint-Placide
L12 Falguière

Téléphone :
+33 (0)1 53 63 80 76

Email :
secretairembf@u-paris2.fr

ADMISSIONS

Résultat admissibilité
15 juin 2021

Entretien d’admission
24 et 25 juin 2021

Résultats communiqués par courriel
1er juillet 2021

Inscriptions administratives
Du 1er au 15 juillet 2021

fr_FRFrench
en_GBEnglish fr_FRFrench