Responsable du cours : Rodolphe Barbanneau, Gestionnaire des risques (Ecofi Investissements)
Objectifs du cours : L’objectif de ce cours est d’offrir la possibilité aux étudiants de formaliser une partie de leurs connaissances par des enseignements très ciblés sur la gestion des risques au sein de
l’industrie de gestion d’actifs. Ce cours s’attachera notamment à identifier et décrire les moyens d’évaluation et de gestion des risques financiers et opérationnels de marché.
Contenu de l’enseignement : L’enseignement est composé de dix cours magistraux théoriques d’une durée de trois heures chacun. L’enseignement s’architecturera autour des thématiques suivantes (cette liste ne se veut pas exhaustive est pourra être amenée à évoluer) :
- Introduction à la gestion d’actifs : intervenants, interactions et flux
- Le comportement aléatoire des actifs financiers
III. Comprendre la volatilité
- Outils et indicateurs
- Value at Risk et stress tests
- Introduction à la réglementation : Bâle II, Solvency II, …
VII. Evaluer les prix des actifs dérivés et élaborer leurs couvertures
VIII. Méthodes numériques : Monte Carlo et différence finie
- Evaluer et contrôler les ratios standards et spécifiques de gestion
- Gestion des risques et constitution de portefeuille
Méthode de l’enseignement : Cours magistral théorique.
Modalités du contrôle des connaissances : Examen final en fin de semestre.
Pré requis : Compréhension des marchés financiers et notions en calcul stochastique.
Bibliographie :
Paul Wilmot, Quantitative Finance , 2007
John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives , Prentice Hall, 2014
Thierry Roncalli, La Gestion des Risques Financiers , Economica, 2009
Patrice Poncet, Finance de Marché , Dalloz, 2014
Espen Gaarder Haug, Derivatives Models on Models , Wiley Finance Series, 2009
Peter Jäckel, Monte Carlo Methods in Finance , Wiley Finance Series, 2002
Montparnasse
French 
English