Théorie des produits dérivés
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Théorie des produits dérivés

Responsable du cours : Lucie Ménager, Professeur à l’Université Paris 2.

Objectifs du cours : ce cours est une introduction à la théorie des actifs dérivés, dont les techniques d’échange seront approfondies dans le cours de Techniques des produits dérivés en MBF II. La première partie du cours sera consacrée à consolider les bases de théorie des probabilités nécessaires à un cours de finance mathématique. La deuxième partie présente les notions de base et le fonctionnement des marchés des différents actifs dérivés.

Contenu de l’enseignement : (les numéros correspondent aux chapitres du livre de John Hull)

Introduction

Partie 1 : Consolidation en théorie des probabilités

Partie 2 : introduction à la théorie des dérivés

  • Les marchés de futures
  • Les stratégies de couverture par les contrats futures
  • Les marchés de taux d’intérêt
  • La détermination des prix forward et des prix futures
  • Les futures de taux d’intérêt
  • Les swaps
  • La titrisation
  • Les marchés d’option
  • Les options sur actions
  • Les stratégies d’échange impliquant des options

Modalités du contrôle des connaissances : un contrôle continu et un examen final.

Pré-requis : Les cours de mathématiques/statistique de L1 et L2.

Bibliographie : Options, futures et autres actifs dérivés, John Hull, Pearson, 9ème édition.


Professeur

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Email:
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ADMISSIONS

Les inscriptions 2017 sont ouvertes.

Envoi des dossiers
avant le 15 mai 2017 inclus

Entretien d’admission
29-30 juin 2017

Résultats communiqués par mail
3 juillet 2017

Inscriptions
Du 03 au 7 juillet 2017