Théorie des produits dérivés
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Théorie des produits dérivés

Responsable du cours : Nathalie Columelli, Financial Training et Maitre de Conférences associé à l’Université Paris 2.

Objectifs du cours : ce cours est une introduction à la théorie des actifs dérivés, dont les techniques d’échange seront approfondies dans le cours de Techniques des produits dérivés en MBF II. La première partie du cours sera consacrée à consolider les bases de théorie des probabilités nécessaires à un cours de finance mathématique. La deuxième partie présente les notions de base et le fonctionnement des marchés des différents actifs dérivés.

Contenu de l’enseignement : (les numéros correspondent aux chapitres du livre de John Hull)

Introduction

Partie 1 : Consolidation en théorie des probabilités

Partie 2 : introduction à la théorie des dérivés

  • Les marchés de futures
  • Les stratégies de couverture par les contrats futures
  • Les marchés de taux d’intérêt
  • La détermination des prix forward et des prix futures
  • Les futures de taux d’intérêt
  • Les swaps
  • La titrisation
  • Les marchés d’option
  • Les options sur actions
  • Les stratégies d’échange impliquant des options

Modalités du contrôle des connaissances : un contrôle continu et un examen final.

Pré-requis : Les cours de mathématiques/statistique de L1 et L2.

Bibliographie : Options, futures et autres actifs dérivés, John Hull, Pearson, 9ème édition.


Professeur

CONTACT

Adresse:

122, rue de Vaugirard
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L4 Saint-Placide
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Téléphone:
+33 (0)1 53 63 80 75

Email:
secretairembf@u-paris2.fr

ADMISSIONS

Les inscriptions ouvriront en avril 2019.

Envoi des dossiers
Avant le 24 mai 2019 inclus

Épreuve écrite
18 juin 2019

Entretien d’admission
27 et 28 juin 2019

Résultats communiqués par mail
30 juin 2019

Inscriptions
Du 01 au 05 juillet 2019