Initiation au Calcul Stochastique

Professor: Marie-Odile Albizzati, Maître de conférences à l’Université Paris 2 ; Farhat Selmi, Responsable Gestion obligataire chez Natixis AM.

Objective: L’objectif de ce cours est une mise à niveau en calcul des probabilités et une initiation au calcul stochastique appliqué à la finance. Mme Albizzati présente le cours théorique et M. Selmi illustre par des applications en finance.

Outline:

• Probability theory

Probability spaces; discrete and continuous random variables; functions and pairs of random variables

• Présentation des processus stochastique

• Financial applications

Cours magistral illustré de nombreux exercices et ponctuellement cours sur ordinateurs

Grading: Final exam at the end of the semester.

Cours de probabilités niveau Terminale.

Bibliography:

1. Lethielleux et C. Chevalier , Probabilités, Express Dunod, 2013
2. El Kharoui et E. Gobet, Les outils stochastiques des marchés financiers, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2011
3. Bossu et P. Henrotte, Finance des marchés, techniques quantitatives et applications pratiques, Dunod, 2008