Introduction au calcul stochastique et modèles d’évaluation
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Introduction au calcul stochastique et modèles d’évaluation

Responsables du cours : Céline Chevalier, Maître de conférences à l’Université Paris 2

Objectif du cours : L’objectif de ce cours est une mise à niveau en calcul des probabilités et une initiation au calcul stochastique appliqué à la finance.

Contenu de l’enseignement :

  • Rappels de probabilité

Espaces probabilisés, variables aléatoires discrètes et continues, fonctions et couples de variables aléatoires

  • Présentation des processus stochastiques

Théorie et applications sur Excel

  • Applications financières

Méthode de l’enseignement : Cours magistral illustré de nombreux exercices et ponctuellement cours sur ordinateurs.

Modalités du contrôle des connaissances : Quiz intermédiaire de mi-semestre et examen final.

Pré-requis : Cours de probabilités niveau terminale.

Bibliographie :

  • Lethielleux et C. Chevalier, Probabilités, Express Dunod, 2013 ;
  • El Kharoui et E. Gobet, Les outils stochastiques des marchés financiers, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2011 ;
  • Bossu et P. Henrotte, Finance des marchés, techniques quantitatives et applications pratiques, Dunod, 2008.

Professeur
  • Céline CHEVALIER
    Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

CONTACT

Adresse :

122, rue de Vaugirard
75006 Paris

L4 L6 L12 L13 Montparnasse
L10 L13 Duroc
L4 Saint-Placide
L12 Falguière

Téléphone :
+33 (0)1 53 63 80 76

Email :
secretairembf@u-paris2.fr

ADMISSIONS

Résultat admissibilité
15 juin 2021

Entretien d’admission
24 et 25 juin 2021

Résultats communiqués par courriel
1er juillet 2021

Inscriptions administratives
Du 1er au 15 juillet 2021

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