Gestion financière appliquée (Comité de marché)

Responsable du cours : Camille Barbier, Directeur des Gestions d’Ecofi Investissements

Objectifs du cours : L’objectif du cours est la compréhension des mécanismes de gestion financière au travers d’une mise en situation pratique par le biais d’une gestion virtuelle d’un fonds investi sur différentes classes d’actifs.  On expliquera successivement les différentes étapes de la création d’un fonds d’investissement jusqu’à la mise en place des investissements et le reporting de performance.

Contenu de l’enseignement : Le contenu de l’enseignement sera organisé en deux parties :

• Les étapes successives de création d’un fonds d’investissement
• La gestion du fonds d’investissement

I – Les étapes successives de création d’un fonds d’investissement.

Il est proposé de développer et de gérer le fonds de réserve de l’Université Paris II doté de 10 millions d’euros.

1/Analyse de l’objectif et des contraintes de l’investisseur.

2/Propositions de gestion. Fixation d’un objectif de performance et de l’enveloppe de risque.

3/Proposition de format juridique et rédaction des règles régissant le fonds d’investissement.

4/Validation du processus de gestion du fonds d’investissement.

II – Gestion financière du fonds d’investissement.

1/ Analyse de l’environnement économique et financier

2/ Retour sur les performances écoulées du fonds et de ses concurrents.

3/ Proposition d’évolution de l’allocation du fonds d’investissements.

Méthode de l’enseignement : Travail collectif en petits groupes. L’idée est de créer des groupes responsable chacun sur une partie de l’allocation, puis de réfléchir en commun sur la construction du portefeuille.

Modalités du contrôle des connaissances : Un examen en fin de semestre (pour 50% de la note), une évaluation du travail de chaque groupe (pour 50% de la note).