Introduction to Stochastic Calculus and Valuation Models
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Introduction to Stochastic Calculus and Valuation Models

Professor: Céline Chevalier, Panthéon-Assas University.

Objective: The aim of this course is to review probability theory and to introduce the stochastic calculus applied to finance.

Outline:

  • Probability theory

Probability spaces; discrete and continuous random variables; functions and pairs of random variables

  • Introduction to stochastic processes

  • Financial applications

Grading: Final exam at the end of the semester.

Bibliography:

  • Lethielleux et C. Chevalier, Probability Theory, Express Dunod, 2013 ;
  • El Kharoui et E. Gobet, Les outils stochastiques des marchés financiers, Editions de l’Ecole Polytechnique, 2011 ;
  • Bossu et P. Henrotte, Finance des marchés, techniques quantitatives et applications pratiques, Dunod, 2008.

Speakers
  • Céline CHEVALIER
    Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

General information

Address :

122, rue de Vaugirard
75006 Paris, FRANCE

L4 L6 L12 L13 Montparnasse
L10 L13 Duroc
L4 Saint-Placide
L12 Falguière

Phone :
+33 (0)1 53 63 80 76

Email :
secretairembf@u-paris2.fr

RECRUITMENT

Shortlisted results announced
14 juin 2022

Interviews
22 et 23 juin 2022

Final admission results
24 juin 2022 au plus tard

Fin des inscriptions administratives
8 juillet 2022 (MBF1 et MBF2), 13 juillet 2022 (Master 2 TFB).

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